Greeks.live: Fundo de curto prazo formado com base em dados de opções, mas expectativas de volatilidade permanecem elevadas

Notícias BlockBeats, 26 de novembro, o pesquisador Adam da Greeks.live publicou nas redes sociais: "No terceiro trimestre, observamos que o mercado de opções estava significativamente otimista quanto ao quarto trimestre. Mesmo no final de agosto, quando o preço do Bitcoin caía continuamente, as posições de opções do quarto trimestre ainda estavam em alta. Chamamos isso de mercado do Q4 ou mercado de Natal na época. No entanto, a queda acentuada em outubro e o declínio contínuo em novembro destruíram a estrutura anterior do mercado. No ambiente atual, as expectativas de uma nova máxima nos preços no quarto trimestre desapareceram completamente, e um sentimento de baixa prevalece."

Apesar da queda desta semana no RV, IV e 25D Skew, o pânico do mercado não desapareceu, e os dados de opções de médio a longo prazo, do final do ano ao início do próximo, ainda apontam para uma baixa. À medida que nos aproximamos do vencimento mensal, houve uma demanda significativa de baleias para a rolagem de posições devido às grandes flutuações de preço deste mês.

Do ponto de vista dos dados gerais, um fundo de curto prazo foi formado, e a preferência do mercado de opções por quedas contínuas recentes diminuiu, com uma expectativa maior de oscilação de mercado no curto prazo. No entanto, o mercado no último mês deste ano ainda é precário, e as expectativas de volatilidade permanecem altas."